中人网

标题: 相关系数不显著,但回归系数显著 [打印本页]

作者: reset    时间: 2010-11-16 12:31
标题: 相关系数不显著,但回归系数显著
Kenny 您好,最近碰到一个这样的问题,很让人费解,还请指教。9 Y! c( p* s! [; z5 C
就是:我要验证自变量X通过中介变量M影响因变量Y,我做回归或者SEM都发现X到M,M到Y都是显著的。但根据Baron&Kenny(1986)的三步中的第二步,必须将X对Y直接做回归,且要显著。结果发现,如果我将X对Y做回归分析,并且加入一些个性方面的控制变量之后,x的回归系数是正的显著性(系数值等于0.13,显著性水平p在0.07左右,小于0.10)。但我在描述性统计中发现,X和Y的pearson相关系数接近0,极其不显著。
1 m( h+ w3 d* E此外,我也检查了VIF,也都在1.02以下,共线性不显著。2 P1 p! X& J9 v  x. e- J
请问这是怎么回事?我还能否做中介效应检验呢?非常感谢。
0 q7 ]5 W7 u& P) R
, q' v& ]7 g" q) e 本帖最后由 reset 于 2010-11-16 12:35 编辑
9 n5 ]$ ]$ c: q) \' L% D6 g# }3 R
' U( n1 J( y6 }* \
作者: Kenneth    时间: 2010-11-16 20:26
回复 1楼 reset 的帖子: s0 w' J3 t) Z$ |. c+ w7 S- i( |

6 j4 ?8 a- E3 [- {, }reset,这在回归分析中是绝对可能的(虽然不常见)。  {* o& \  l1 \, G0 o1 y( L
如果我们有两个自变量x1和x2,用来估计因变量y,b1是x1的回归系数,如果三个变量都标准化的话,我们有:
3 [0 p+ n& L, d( i* i8 w
8 C7 {1 I2 S, l[attach]26011[/attach]
# |2 v, R5 l. }0 ~" U7 E  |* U& F3 o. l. ^$ e
从上图得知,ry1(y和x1的相关)就算是零,b1(x1的回归系数)都可以不是零的。
6 r7 Q  P) ]- G1 U我想这就是我们要做回归分析,才知道x1与x2同时存在的时候,他们对y的影响才可以搞清楚吧。6 ~' z: c1 @! o- b1 S( f

作者: reset    时间: 2010-11-17 07:41
谢谢kenny!!!




欢迎光临 中人网 (http://bbs.chinahrd.net/) Powered by Discuz! X2.5