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相关系数不显著，但回归系数显著
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作者:
reset
时间:
2010-11-16 12:31
标题:
相关系数不显著，但回归系数显著
Kenny 您好，最近碰到一个这样的问题，很让人费解，还请指教。
9 C4 r6 M; Y; b4 k( U
就是：我要验证自变量X通过中介变量M影响因变量Y，我做回归或者SEM都发现X到M，M到Y都是显著的。但根据Baron&Kenny（1986）的三步中的第二步，必须将X对Y直接做回归，且要显著。结果发现，如果我将X对Y做回归分析，并且加入一些个性方面的控制变量之后，x的回归系数是正的显著性（系数值等于0.13，显著性水平p在0.07左右，小于0.10）。但我在描述性统计中发现，X和Y的pearson相关系数接近0，极其不显著。
: O0 n2 P- b; h
此外，我也检查了VIF，也都在1.02以下，共线性不显著。
% r1 s, x. B) \7 B* }) X
请问这是怎么回事？我还能否做中介效应检验呢？非常感谢。
- r1 H4 r! O3 l+ u8 n9 y
& F# T( o0 k$ p' L0 K9 X. x* Q6 G
本帖最后由 reset 于 2010-11-16 12:35 编辑
9 M% Y- [2 Z/ X. Q: l
9 ]& K6 u$ Z0 Y! O
作者:
Kenneth
时间:
2010-11-16 20:26
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1楼
reset
的帖子
+ J7 A+ ^6 H3 T( d
3 i0 p- h" g" r9 f( b# r8 f2 R8 Z8 y5 q
reset，这在回归分析中是绝对可能的（虽然不常见）。
" l! E( H4 ?7 K1 C! A
如果我们有两个自变量x1和x2，用来估计因变量y，b1是x1的回归系数，如果三个变量都标准化的话，我们有：
) ?( K9 w6 o5 Z# J
: K$ g3 _9 |* e/ k- C6 h
[attach]26011[/attach]
8 a- W4 v1 x& p: |* k+ i' o; E
& _, {: \+ ^' j; l3 |0 G
从上图得知，ry1（y和x1的相关）就算是零，b1（x1的回归系数）都可以不是零的。
" }0 h: j0 x' J: }
我想这就是我们要做回归分析，才知道x1与x2同时存在的时候，他们对y的影响才可以搞清楚吧。
9 g) b, j( V, m9 [4 [& P) D
作者:
reset
时间:
2010-11-17 07:41
谢谢kenny！！！
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