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相关系数不显著，但回归系数显著
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作者:
reset
时间:
2010-11-16 12:31
标题:
相关系数不显著，但回归系数显著
Kenny 您好，最近碰到一个这样的问题，很让人费解，还请指教。
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就是：我要验证自变量X通过中介变量M影响因变量Y，我做回归或者SEM都发现X到M，M到Y都是显著的。但根据Baron&Kenny（1986）的三步中的第二步，必须将X对Y直接做回归，且要显著。结果发现，如果我将X对Y做回归分析，并且加入一些个性方面的控制变量之后，x的回归系数是正的显著性（系数值等于0.13，显著性水平p在0.07左右，小于0.10）。但我在描述性统计中发现，X和Y的pearson相关系数接近0，极其不显著。
: c1 [6 c' r% |9 }( s8 z: Y
此外，我也检查了VIF，也都在1.02以下，共线性不显著。
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请问这是怎么回事？我还能否做中介效应检验呢？非常感谢。
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本帖最后由 reset 于 2010-11-16 12:35 编辑
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作者:
Kenneth
时间:
2010-11-16 20:26
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1楼
reset
的帖子
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- l V5 i3 a2 m! L5 C/ Y
reset，这在回归分析中是绝对可能的（虽然不常见）。
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如果我们有两个自变量x1和x2，用来估计因变量y，b1是x1的回归系数，如果三个变量都标准化的话，我们有：
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7 B) M( R) G0 h3 P& M9 ]
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# p0 y$ E( e/ y' a! d
从上图得知，ry1（y和x1的相关）就算是零，b1（x1的回归系数）都可以不是零的。
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我想这就是我们要做回归分析，才知道x1与x2同时存在的时候，他们对y的影响才可以搞清楚吧。
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作者:
reset
时间:
2010-11-17 07:41
谢谢kenny！！！
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