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相关系数不显著，但回归系数显著
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作者:
reset
时间:
2010-11-16 12:31
标题:
相关系数不显著，但回归系数显著
Kenny 您好，最近碰到一个这样的问题，很让人费解，还请指教。
8 B7 b- k! j6 `. }0 @7 [
就是：我要验证自变量X通过中介变量M影响因变量Y，我做回归或者SEM都发现X到M，M到Y都是显著的。但根据Baron&Kenny（1986）的三步中的第二步，必须将X对Y直接做回归，且要显著。结果发现，如果我将X对Y做回归分析，并且加入一些个性方面的控制变量之后，x的回归系数是正的显著性（系数值等于0.13，显著性水平p在0.07左右，小于0.10）。但我在描述性统计中发现，X和Y的pearson相关系数接近0，极其不显著。
9 @6 |1 V$ p5 w
此外，我也检查了VIF，也都在1.02以下，共线性不显著。
& D7 G& e# | O/ }
请问这是怎么回事？我还能否做中介效应检验呢？非常感谢。
) N' }& [+ y( J1 C
: O& _1 q0 e6 [2 t; E. A; }
本帖最后由 reset 于 2010-11-16 12:35 编辑
6 G" p: S3 f8 D1 q8 S4 Q
7 F$ _: |5 @% z# |2 `2 q& R
作者:
Kenneth
时间:
2010-11-16 20:26
回复
1楼
reset
的帖子
8 F, R3 e8 |! \% {9 I; ]7 f+ b
: `) j5 [+ h! }2 q
reset，这在回归分析中是绝对可能的（虽然不常见）。
9 I: I* v% U' h; P2 P7 D6 q
如果我们有两个自变量x1和x2，用来估计因变量y，b1是x1的回归系数，如果三个变量都标准化的话，我们有：
* w1 x5 D/ d3 E3 `
+ e s& T! `1 y
[attach]26011[/attach]
7 x2 d8 ~2 g" T' Q2 r7 G
u" |; f' O: S( `
从上图得知，ry1（y和x1的相关）就算是零，b1（x1的回归系数）都可以不是零的。
3 w# Z( O' D0 ~" {5 `
我想这就是我们要做回归分析，才知道x1与x2同时存在的时候，他们对y的影响才可以搞清楚吧。
1 x7 ]' E. p6 T: P" u b0 C3 A
作者:
reset
时间:
2010-11-17 07:41
谢谢kenny！！！
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