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标题: 加权最小二乘法“权重”的确定 [打印本页]

作者: 菜鸟啊菜鸟 时间: 2015-6-3 11:39
标题: 加权最小二乘法“权重”的确定
Kenneth老师您好！又有一个问题要麻烦您了。。
我在做多元线性回归分析，但是模型结果出现了异方差。网上查到加权最小二乘法可以解决异方差问题，我就以残差的绝对值的倒数为权重了异方差。。然后处理后的结果特别好，相关系数都是显著的，sig值几乎都是0.000。
但是这让我有些怀疑，以残差绝对值的倒数为权重处理异方差这样是没错的吗？有没有哪些文献或书籍可以理论支撑一下这种方法呢？

作者: Kenneth 时间: 2015-6-24 18:55
对不起，这个好像是 econometrics 的问题。微观管理研究者很少处理这个的问题。我的知识面不过广，知道的不多，不能帮助你。

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