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相关系数不显著，但回归系数显著

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楼主
发表于 2010-11-16 12:31:46 |只看该作者 |倒序浏览
Kenny 您好，最近碰到一个这样的问题，很让人费解，还请指教。
! d( s1 c3 |9 e1 Q6 n7 P就是：我要验证自变量X通过中介变量M影响因变量Y，我做回归或者SEM都发现X到M，M到Y都是显著的。但根据Baron&Kenny（1986）的三步中的第二步，必须将X对Y直接做回归，且要显著。结果发现，如果我将X对Y做回归分析，并且加入一些个性方面的控制变量之后，x的回归系数是正的显著性（系数值等于0.13，显著性水平p在0.07左右，小于0.10）。但我在描述性统计中发现，X和Y的pearson相关系数接近0，极其不显著。
5 ^% i/ [2 y+ z, ~此外，我也检查了VIF，也都在1.02以下，共线性不显著。
& _2 _' U, g, X7 R5 c请问这是怎么回事？我还能否做中介效应检验呢？非常感谢。
- i5 L( {$ c/ ?7 M0 J- [+ _
6 |8 I$ H. O1 n3 l$ s6 ^8 g3 d* U 本帖最后由 reset 于 2010-11-16 12:35 编辑 7 F  l0 F# F( Y. ]. b

2 i% O+ C& n0 q4 r0 a: j0 x8 q
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Kenneth    

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沙发
发表于 2010-11-16 20:26:09 |只看该作者
回复 1楼 reset 的帖子
* Y' }; U- A1 J4 {3 `/ L7 L3 h9 g* L$ j4 u/ u
reset，这在回归分析中是绝对可能的（虽然不常见）。; T" U  J" u8 ]. u  _) B, T
如果我们有两个自变量x1和x2，用来估计因变量y，b1是x1的回归系数，如果三个变量都标准化的话，我们有：
5 O. P( ~1 g* }. i
, j. {" }/ N0 v, J+ ]8 {( e& Y+ F( ^2 g

; ~$ ~3 R2 N. U0 Z; C: g从上图得知，ry1（y和x1的相关）就算是零，b1（x1的回归系数）都可以不是零的。: p9 a) Q* @6 ^' ]* ?
我想这就是我们要做回归分析，才知道x1与x2同时存在的时候，他们对y的影响才可以搞清楚吧。
1 M5 c5 t/ ]9 X5 i2 A1 d

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发表于 2010-11-17 07:41:53 |只看该作者
谢谢kenny！！！
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