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相关系数不显著，但回归系数显著

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楼主
发表于 2010-11-16 12:31:46 |只看该作者 |倒序浏览
Kenny 您好，最近碰到一个这样的问题，很让人费解，还请指教。5 \+ w3 x! \) n" E
就是：我要验证自变量X通过中介变量M影响因变量Y，我做回归或者SEM都发现X到M，M到Y都是显著的。但根据Baron&Kenny（1986）的三步中的第二步，必须将X对Y直接做回归，且要显著。结果发现，如果我将X对Y做回归分析，并且加入一些个性方面的控制变量之后，x的回归系数是正的显著性（系数值等于0.13，显著性水平p在0.07左右，小于0.10）。但我在描述性统计中发现，X和Y的pearson相关系数接近0，极其不显著。& Z( O4 Z3 i) F/ H! S$ P
此外，我也检查了VIF，也都在1.02以下，共线性不显著。. a" x( s/ m" z4 ]4 G$ ~& U  C( J7 y
请问这是怎么回事？我还能否做中介效应检验呢？非常感谢。
$ [6 J* R! C! U$ [& j/ ?8 y0 x. r( w5 y$ o* X0 J
本帖最后由 reset 于 2010-11-16 12:35 编辑 ; q; C" G8 z! Z( t* N0 f
# B9 S/ n8 t* P. R) u+ |
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Kenneth    

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沙发
发表于 2010-11-16 20:26:09 |只看该作者
回复 1楼 reset 的帖子
# W# H3 N2 ]2 d' {" {; C3 Y; y6 a0 |( k4 g) N
reset，这在回归分析中是绝对可能的（虽然不常见）。
% }0 f  s  I6 P% \6 z1 g( r如果我们有两个自变量x1和x2，用来估计因变量y，b1是x1的回归系数，如果三个变量都标准化的话，我们有：0 @7 S/ Z$ q. C& P5 f9 M; w
8 F' D1 z* b5 }& O7 l6 d- T

7 R8 c5 {: |) q0 w2 o4 |. }$ f+ g. U# L! i; O( T6 G" i
从上图得知，ry1（y和x1的相关）就算是零，b1（x1的回归系数）都可以不是零的。
) q, n8 L! g7 C  E0 D4 v8 q我想这就是我们要做回归分析，才知道x1与x2同时存在的时候，他们对y的影响才可以搞清楚吧。4 B2 S" n" H. h2 d

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发表于 2010-11-17 07:41:53 |只看该作者
谢谢kenny！！！
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