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相关系数不显著，但回归系数显著

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楼主
发表于 2010-11-16 12:31:46 |只看该作者 |倒序浏览
Kenny 您好，最近碰到一个这样的问题，很让人费解，还请指教。
* c6 O5 H* C4 x  _7 ~5 d: `, w1 U2 L就是：我要验证自变量X通过中介变量M影响因变量Y，我做回归或者SEM都发现X到M，M到Y都是显著的。但根据Baron&Kenny（1986）的三步中的第二步，必须将X对Y直接做回归，且要显著。结果发现，如果我将X对Y做回归分析，并且加入一些个性方面的控制变量之后，x的回归系数是正的显著性（系数值等于0.13，显著性水平p在0.07左右，小于0.10）。但我在描述性统计中发现，X和Y的pearson相关系数接近0，极其不显著。' Z+ g" B; j& l& [& \0 Y# `
此外，我也检查了VIF，也都在1.02以下，共线性不显著。
9 v  Z7 t- @( g请问这是怎么回事？我还能否做中介效应检验呢？非常感谢。7 ~2 y3 s  V9 y0 A
+ R# \- R3 m; h3 D2 j
本帖最后由 reset 于 2010-11-16 12:35 编辑 7 n/ e1 W  m4 K. Z8 E  A
7 K. _/ f( m; D0 ?6 z
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Kenneth    

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沙发
发表于 2010-11-16 20:26:09 |只看该作者
回复 1楼 reset 的帖子$ j* Y6 C* H5 ^1 k; n8 p
4 R3 Y( b5 Y6 X) q4 D! Y" l
reset，这在回归分析中是绝对可能的（虽然不常见）。
! n" |6 v7 B4 h0 y5 ~8 n' H* q如果我们有两个自变量x1和x2，用来估计因变量y，b1是x1的回归系数，如果三个变量都标准化的话，我们有：
/ Y" [/ Q$ ~$ \2 b- `! T9 \0 w, Q+ @( L8 G
0 P) a( ~1 v2 x8 K# F" n( ?: G
2 m6 F4 A  a( @. t& g4 w1 [7 I
从上图得知，ry1（y和x1的相关）就算是零，b1（x1的回归系数）都可以不是零的。
2 y8 r/ S, t, |7 W9 d我想这就是我们要做回归分析，才知道x1与x2同时存在的时候，他们对y的影响才可以搞清楚吧。+ i8 b8 V: D6 K1 i0 Q& r0 p" y

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发表于 2010-11-17 07:41:53 |只看该作者
谢谢kenny！！！
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