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相关系数不显著,但回归系数显著

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楼主
发表于 2010-11-16 12:31:46 |只看该作者 |倒序浏览
Kenny 您好,最近碰到一个这样的问题,很让人费解,还请指教。
3 w: N( v4 j3 B) T( I, ?就是:我要验证自变量X通过中介变量M影响因变量Y,我做回归或者SEM都发现X到M,M到Y都是显著的。但根据Baron&Kenny(1986)的三步中的第二步,必须将X对Y直接做回归,且要显著。结果发现,如果我将X对Y做回归分析,并且加入一些个性方面的控制变量之后,x的回归系数是正的显著性(系数值等于0.13,显著性水平p在0.07左右,小于0.10)。但我在描述性统计中发现,X和Y的pearson相关系数接近0,极其不显著。8 P0 D' V/ K$ o3 S+ Y
此外,我也检查了VIF,也都在1.02以下,共线性不显著。
) {1 i, Q# X! ^8 c请问这是怎么回事?我还能否做中介效应检验呢?非常感谢。! {  R  a9 y3 r- k% Y

& W/ k) I: V# O3 ^/ P 本帖最后由 reset 于 2010-11-16 12:35 编辑 4 t1 N  a+ C; u9 ^, r
  V" h) c4 ~( p9 ?2 U

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沙发
发表于 2010-11-16 20:26:09 |只看该作者
回复 1楼 reset 的帖子
! j& o; d7 M2 M7 w; {1 v) {! m& K  o* p$ U( E0 b
reset,这在回归分析中是绝对可能的(虽然不常见)。
/ R5 Z9 e- [0 X/ k! E6 T如果我们有两个自变量x1和x2,用来估计因变量y,b1是x1的回归系数,如果三个变量都标准化的话,我们有:
, g/ S% C( V5 K& I7 m, }: K# k7 _9 [% q. {6 P/ C
% k, U. y* s0 [

# z5 [  Z" Q- f从上图得知,ry1(y和x1的相关)就算是零,b1(x1的回归系数)都可以不是零的。/ q5 `4 y* [! c& \; |( Q
我想这就是我们要做回归分析,才知道x1与x2同时存在的时候,他们对y的影响才可以搞清楚吧。
4 U6 s0 _7 I2 |6 p: V1 v( B: n

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发表于 2010-11-17 07:41:53 |只看该作者
谢谢kenny!!!
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