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相关系数不显著，但回归系数显著

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楼主
发表于 2010-11-16 12:31:46 |只看该作者 |倒序浏览
Kenny 您好，最近碰到一个这样的问题，很让人费解，还请指教。
3 w: N( v4 j3 B) T( I, ?就是：我要验证自变量X通过中介变量M影响因变量Y，我做回归或者SEM都发现X到M，M到Y都是显著的。但根据Baron&Kenny（1986）的三步中的第二步，必须将X对Y直接做回归，且要显著。结果发现，如果我将X对Y做回归分析，并且加入一些个性方面的控制变量之后，x的回归系数是正的显著性（系数值等于0.13，显著性水平p在0.07左右，小于0.10）。但我在描述性统计中发现，X和Y的pearson相关系数接近0，极其不显著。8 P0 D' V/ K$ o3 S+ Y
此外，我也检查了VIF，也都在1.02以下，共线性不显著。
) {1 i, Q# X! ^8 c请问这是怎么回事？我还能否做中介效应检验呢？非常感谢。! {  R  a9 y3 r- k% Y

& W/ k) I: V# O3 ^/ P 本帖最后由 reset 于 2010-11-16 12:35 编辑 4 t1 N  a+ C; u9 ^, r
  V" h) c4 ~( p9 ?2 U
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Kenneth    

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沙发
发表于 2010-11-16 20:26:09 |只看该作者
回复 1楼 reset 的帖子
! j& o; d7 M2 M7 w; {1 v) {! m& K  o* p$ U( E0 b
reset，这在回归分析中是绝对可能的（虽然不常见）。
/ R5 Z9 e- [0 X/ k! E6 T如果我们有两个自变量x1和x2，用来估计因变量y，b1是x1的回归系数，如果三个变量都标准化的话，我们有：
, g/ S% C( V5 K& I7 m, }: K# k7 _9 [% q. {6 P/ C
% k, U. y* s0 [

# z5 [  Z" Q- f从上图得知，ry1（y和x1的相关）就算是零，b1（x1的回归系数）都可以不是零的。/ q5 `4 y* [! c& \; |( Q
我想这就是我们要做回归分析，才知道x1与x2同时存在的时候，他们对y的影响才可以搞清楚吧。
4 U6 s0 _7 I2 |6 p: V1 v( B: n

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发表于 2010-11-17 07:41:53 |只看该作者
谢谢kenny！！！
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