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相关系数不显著，但回归系数显著

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楼主
发表于 2010-11-16 12:31:46 |只看该作者 |倒序浏览
Kenny 您好，最近碰到一个这样的问题，很让人费解，还请指教。
% w. y0 n: g/ B" s" I5 |就是：我要验证自变量X通过中介变量M影响因变量Y，我做回归或者SEM都发现X到M，M到Y都是显著的。但根据Baron&Kenny（1986）的三步中的第二步，必须将X对Y直接做回归，且要显著。结果发现，如果我将X对Y做回归分析，并且加入一些个性方面的控制变量之后，x的回归系数是正的显著性（系数值等于0.13，显著性水平p在0.07左右，小于0.10）。但我在描述性统计中发现，X和Y的pearson相关系数接近0，极其不显著。$ {3 Q, E. t8 H1 y7 @
此外，我也检查了VIF，也都在1.02以下，共线性不显著。
3 x/ t- o7 U) {9 o; \请问这是怎么回事？我还能否做中介效应检验呢？非常感谢。
+ `+ [8 w. S: Y" S' R3 P4 ~
+ R& O% N) j) g9 f 本帖最后由 reset 于 2010-11-16 12:35 编辑 ) p. [: U7 {7 N5 h3 Y* p+ N! ]
+ I9 k# n& Q0 T- k
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Kenneth    

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沙发
发表于 2010-11-16 20:26:09 |只看该作者
回复 1楼 reset 的帖子
; V4 b; l( h7 C. }/ L9 i& `/ [5 F6 \  z
reset，这在回归分析中是绝对可能的（虽然不常见）。$ E9 k$ b6 j3 G
如果我们有两个自变量x1和x2，用来估计因变量y，b1是x1的回归系数，如果三个变量都标准化的话，我们有：4 O: r3 K, Z+ t/ x. o
2 M' c* W% Y8 a- e1 @' g
! D: v" K! \& m$ X  A9 N" ^( s! Q
/ Q0 U" M' n7 ^( y! c/ ?+ r
从上图得知，ry1（y和x1的相关）就算是零，b1（x1的回归系数）都可以不是零的。( m3 h5 L( e  B
我想这就是我们要做回归分析，才知道x1与x2同时存在的时候，他们对y的影响才可以搞清楚吧。, c$ M& S2 X* {$ ]+ T' J5 b

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发表于 2010-11-17 07:41:53 |只看该作者
谢谢kenny！！！
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