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加权最小二乘法“权重”的确定

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楼主
发表于 2015-6-3 11:39:13 |只看该作者 |倒序浏览
Kenneth老师您好！又有一个问题要麻烦您了。。
3 J6 o6 ^% ~& D; I# j0 j我在做多元线性回归分析，但是模型结果出现了异方差。网上查到加权最小二乘法可以解决异方差问题，我就以残差的绝对值的倒数为权重了异方差。。然后处理后的结果特别好，相关系数都是显著的，sig值几乎都是0.000。  A3 L8 s* J, r* q! p2 s. R3 h4 F
但是这让我有些怀疑，以残差绝对值的倒数为权重处理异方差这样是没错的吗？有没有哪些文献或书籍可以理论支撑一下这种方法呢？
2 {2 V( _& Z7 t% `  u7 p! D2 D# e/ I" ]% A% `7 f; R$ N1 n5 [5 E. r, r

$ c9 D# C: q* b
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Kenneth    

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沙发
发表于 2015-6-24 18:55:43 |只看该作者
对不起，这个好像是 econometrics 的问题。微观管理研究者很少处理这个的问题。我的知识面不过广，知道的不多，不能帮助你。. ^* F8 l9 K; u, X- l
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