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加权最小二乘法“权重”的确定

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楼主
发表于 2015-6-3 11:39:13 |只看该作者 |倒序浏览
Kenneth老师您好！又有一个问题要麻烦您了。。6 P1 l/ w' h; D' ]8 M
我在做多元线性回归分析，但是模型结果出现了异方差。网上查到加权最小二乘法可以解决异方差问题，我就以残差的绝对值的倒数为权重了异方差。。然后处理后的结果特别好，相关系数都是显著的，sig值几乎都是0.000。
' r( O0 H' Y0 ~' _4 ]: k! ~但是这让我有些怀疑，以残差绝对值的倒数为权重处理异方差这样是没错的吗？有没有哪些文献或书籍可以理论支撑一下这种方法呢？
+ a- W, X6 k9 ?, b7 Z1 _) F/ F+ Y1 |
! a; e7 b  A' q1 D' {) l8 ^! b" |2 d4 T8 r1 M) Q. m
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Kenneth    

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沙发
发表于 2015-6-24 18:55:43 |只看该作者
对不起，这个好像是 econometrics 的问题。微观管理研究者很少处理这个的问题。我的知识面不过广，知道的不多，不能帮助你。- J, ~8 r! M* ~+ _4 D, \7 |3 n
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