相关系数不显著，但回归系数显著

reset

Kenny 您好，最近碰到一个这样的问题，很让人费解，还请指教。
% R! o* f4 x& \8 {就是：我要验证自变量X通过中介变量M影响因变量Y，我做回归或者SEM都发现X到M，M到Y都是显著的。但根据Baron&Kenny（1986）的三步中的第二步，必须将X对Y直接做回归，且要显著。结果发现，如果我将X对Y做回归分析，并且加入一些个性方面的控制变量之后，x的回归系数是正的显著性（系数值等于0.13，显著性水平p在0.07左右，小于0.10）。但我在描述性统计中发现，X和Y的pearson相关系数接近0，极其不显著。
9 a9 g, C5 e7 H1 B' o此外，我也检查了VIF，也都在1.02以下，共线性不显著。
请问这是怎么回事？我还能否做中介效应检验呢？非常感谢。

2 S3 b/ K6 {7 h. ?6 A0 P
* g# U% O, ]' o1 y
* L1 s& N0 E1 Z! p

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谢谢kenny！！！

Kenneth

回复 1楼 reset 的帖子
+ A3 u; D+ v' |
reset，这在回归分析中是绝对可能的（虽然不常见）。
如果我们有两个自变量x1和x2，用来估计因变量y，b1是x1的回归系数，如果三个变量都标准化的话，我们有：
. M* u: ~$ u& O% a: J8 j

& h+ l7 N& t$ N, b9 x& I! \
' ]5 k; P. O  ~/ x; T3 X从上图得知，ry1（y和x1的相关）就算是零，b1（x1的回归系数）都可以不是零的。
我想这就是我们要做回归分析，才知道x1与x2同时存在的时候，他们对y的影响才可以搞清楚吧。