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本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑
4 W6 X, n ~: c& X- ~
1 ~* V& D& J! h. d另外一个做法是:
4 m3 v8 g2 |" V; E5 g/ }6 F' b/ i
将X和M中心化后,检验如下模型:
( G* i" ` P* B! V9 D5 N8 bModel 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。
! q8 k$ ]0 t+ B3 d: |6 W* fModel 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)1 ]1 B7 s+ I, G; X' Z
Model 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM). W; q- s, E% T% o3 `
Model 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。
) ^* D' c. i' s6 f' F9 b& s0 N5 }) C: }$ \
这样做可以吗?这两种做法那个更好?
: h9 U8 s( f: k7 Y1 `) @( ~8 H# U9 w1 q, D3 }% \. H0 s
BTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?% `9 _- G% p0 x
4 I, E) o, q: l' g9 a
9 W6 Q: {, K( E+ b! D" m9 ~: Q |
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