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本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑
# [& \- e+ U1 M& q; \% B' D2 w) u( @- j/ Y5 a
另外一个做法是:: s/ [+ \; t- \. p( I5 f+ W1 I
% V$ h4 |. _* a# `# A! m2 h' q
将X和M中心化后,检验如下模型:3 R1 K8 j# `' }. a6 U/ k' S; @
Model 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。4 j5 f1 z- {4 T- x* b) G# y6 f
Model 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)7 `2 C1 ^* x/ Y* ^; Z
Model 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)$ q; V2 r8 K, g, S+ D5 h
Model 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。
/ D0 m. p2 A9 b0 ^8 b9 V8 k! R7 \ E9 o
这样做可以吗?这两种做法那个更好?
' o/ I6 |: m) S* ^7 [' _5 O0 a! C$ n1 f3 Z
BTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?
% p0 J9 b X+ ~: y$ Q* V) S# g4 |' n. \% Z
5 x( x4 I( m( S1 T
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