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本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑
1 U8 ^) A7 }" h. ]2 r- R+ P
9 o3 w0 _$ C8 C' k0 [/ L# |另外一个做法是:
5 N& O$ _- P: g$ O1 }
. {! H6 _! _ v8 n7 w$ P" q/ O! \将X和M中心化后,检验如下模型:+ F" e p0 K* L2 ?4 R' `8 Y
Model 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。/ ?# f6 x K9 k" w* p
Model 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)
& L3 i3 U3 f; d( ~8 N v3 HModel 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)
: g) ^" c2 N# \Model 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。* X0 P `& t9 h8 T/ |
9 D* H. y. Z0 v k这样做可以吗?这两种做法那个更好?1 _$ d2 w% D$ x
& x/ s Q& m* P0 e0 K" q9 l
BTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?5 ~3 c1 e( }% O) U3 k
2 O; A0 h; @7 ~/ ?/ i# B
% ~6 T i ]. W0 q2 F
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