- 最后登录
- 2015-1-3
- 注册时间
- 2012-11-4
- 威望
- 0
- 金钱
- 228
- 贡献
- 185
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 413
- 日志
- 0
- 记录
- 0
- 帖子
- 20
- 主题
- 4
- 精华
- 0
- 好友
- 0
- 注册时间
- 2012-11-4
- 最后登录
- 2015-1-3
- 积分
- 413
- 精华
- 0
- 主题
- 4
- 帖子
- 20
|
本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑 . y, F- p% t& e! T2 X8 {
2 D, v* x1 G* D8 H3 |0 c2 L9 z
另外一个做法是:
4 j# Z8 e1 b. B9 U. L9 D% p: d" L9 e' }0 ~7 c
将X和M中心化后,检验如下模型:1 E) P) a2 X! n
Model 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。+ n+ Z: k, L; p! W& F' D; w
Model 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)
* Y' F$ _ j0 M( W+ P& UModel 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)7 r6 x8 l$ F/ N3 Y+ W
Model 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。5 G: ~) x# O- F3 }. D
' e& S$ Y. l, _6 l" N! N7 f+ [
这样做可以吗?这两种做法那个更好?
3 N. @8 v' F3 w- w% C" x
+ i/ Q8 v- S( VBTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异? O& H9 z1 r: Z, |" ^. Z) F
! M( S3 B9 n* e4 y6 |: m: Y- S, ~/ i( F0 {0 a I
|
|