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本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑
, r8 x' }) d# {' |* Y+ y3 `" x
! Y2 G! F2 H8 H4 p5 F0 y! B另外一个做法是:
- w* u* V! i4 h+ J' c v4 {' E6 r9 f) x3 S$ h9 S! w* }. }' o
将X和M中心化后,检验如下模型:
+ b( Z) ^5 c8 Y, H; c% DModel 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。 w r& `- H/ ~- ]2 f
Model 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)4 T9 X& s$ f$ S$ R3 N
Model 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)
* Q4 ?! ]1 }/ ^, [& Z& L' j# kModel 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。. l& o+ D/ M% _% k$ e) c
0 Z8 o1 M) {- N# v" r5 z这样做可以吗?这两种做法那个更好?
4 V7 J, ?9 F: F+ I0 T* d
+ U0 k8 R3 w5 D8 R) R) OBTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?5 x2 t$ s" E7 t9 ~8 m# V" N0 B
3 P6 J* a8 J0 U1 q' z! W# _, g6 R& f4 [6 f8 R, v, S
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