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本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑
0 P& H) i; j" u4 F! P
( D' m: T" r& L% W- u8 @另外一个做法是:5 k5 G+ J8 @! e* m
+ m' b4 Y2 k* n
将X和M中心化后,检验如下模型:
# L5 X0 u' h. L* |2 J8 bModel 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。
% x8 c: p' S9 l+ T0 sModel 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)
, P- J+ n; x" A$ U* {Model 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)0 w$ q+ m: V; d% T
Model 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。 H" f! Z- u7 j9 `( q5 q
0 J1 E0 }& Y, n' e% i7 u% K这样做可以吗?这两种做法那个更好?# P" I. W: ]4 B
O' W& O$ y0 k9 |
BTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?
: X; J) f' |7 Q0 `5 e: Q& [6 S+ l4 f& U0 l, @
, {' G$ `9 h8 [. Y6 E7 a8 L8 c: E |
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