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本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑 ]9 _- v* e/ ?- A
5 o9 s" R% F6 y' C另外一个做法是: c9 [; i0 L7 j! D( V; i& W5 p8 q: y
" U+ m& S, N. a, v" n6 ]' q) y* ?
将X和M中心化后,检验如下模型:& ]/ [; j4 t0 j5 P1 ]2 t( X# j
Model 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。3 D" j1 C1 H1 f
Model 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)& F. H/ P& D- ~
Model 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)
$ v: _4 O y- }7 e% c) g/ \Model 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。) _: g& ~9 d% q3 k
" @+ _" c% t8 w; c9 H
这样做可以吗?这两种做法那个更好?4 e. \9 K9 a, ~4 p1 T
0 c a! H( {6 [5 W. w6 d* C! xBTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异? P5 s5 ]. h( W+ ?
+ r, z% U) T$ ]
/ H6 a$ J5 z- Z G; l3 ^ |
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