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本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑
# o3 l8 A- d& o: L% A N
( I4 \, U# M( D# d" g另外一个做法是:
# E. [5 j) }! |( Y' g7 d; Q* I: Q. O3 W3 _! ?9 l
将X和M中心化后,检验如下模型:
( O' E- [, w/ G a8 o( V- m7 rModel 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。! B6 b5 ^1 O' J7 J6 C4 O
Model 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)
% J( E; W, ? c* {+ U5 ?Model 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)
& k4 {* S1 \' ^+ r/ h: rModel 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。
- Z0 ?" \: Z$ @# M) K8 T. `6 v
这样做可以吗?这两种做法那个更好?
, ^ Y+ s; t2 I, T6 F
1 q2 e0 v% ~& p( |) x7 XBTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?
6 V f0 @1 @6 g1 D. g% _. `7 n0 A* G. f- ` V* t1 X
, m* z l1 v- B. v& B" r8 L! [ ? |
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