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本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑 # F" `9 b7 }* }, U
! Y- o! Z) p8 G# ?另外一个做法是:
# T$ }# Z- g+ o; O1 d+ ~- R) P( ~$ m9 ^4 e
将X和M中心化后,检验如下模型:
3 |% {0 s( t% n) u+ i6 F! qModel 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。
' I3 N. ^! A2 Q4 G. pModel 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)
) \5 @9 f7 v5 ?$ `+ J# OModel 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)1 \: |" R7 M) Y2 @
Model 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。
( B6 g3 d$ C0 W7 Y; \5 f
. n5 I8 G& s8 h) p5 I& t这样做可以吗?这两种做法那个更好?
. N; I& f( v( J& `! X: ]3 y' a+ n/ R1 n4 D
BTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?: s0 v+ K& u& D$ v2 E( j) ~! z( Q
, b; N# t: G8 c' Y2 j
0 u' e5 W/ h: h3 K( ^, A |
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