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本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑
: T: P3 k4 i1 g9 u$ |0 K/ {- y/ b) o% D" V# L
另外一个做法是:
" m4 u9 q5 X+ C) d2 {
* g! ^$ b. U Z9 U: i2 {8 S" p将X和M中心化后,检验如下模型:
! [- y# O5 x( D1 IModel 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。
! \ N% w" N- HModel 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W) p& m. b( C) x7 I9 K
Model 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)
j6 K4 D. P* s1 ?# ~, R E% C$ c nModel 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。
7 Q4 f, z" ~8 q# f8 U' n ^ t8 D. Y
这样做可以吗?这两种做法那个更好?, I0 L ^. B% {0 w) ]% |
( x/ j/ z1 `0 \. U# |) s+ oBTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?& t: u% w) A+ n8 N3 ?( {- t9 g
2 f/ M M; I8 g+ [( w" ^. S, m
z5 q9 |! V, [: z
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