请教dyadic data数据处理

chaoswang

Kenny好，各位前辈好！

4 |" O. }7 I$ a$ l2 D5 H小弟最近在处理谈判数据，即dyadic data，通行的做法似乎是David Kenny的actor-parter interdependence model，这个模型主要目的是要考虑谈判双方相互的interdependence，这个模型一开始用SAS或者HLM运行的。但是我们想检测两条中介路径（并且比较两者大小），感觉用mplus比较方便一些，不知道用mplus的twolevel random是否是可以得到跟HLM一样的结果？

另外我还有个问题：dyadic data用multilevel modeling会不会有问题？每个group只有两个人，这样within group的结果有意义么？

9 U* B6 |; p# Q( i" e2 j% N谢谢大家！
8 S8 f! m. j5 {. g, v3 z

chaoswang

哈哈，原来出问题的原因是我这两个中介变量的variance和intercept应该设为相等，设好之后问题就没有了，太开心了！
谢谢各位！

chaoswang

Kenneth 发表于 2014-8-31 08:02
chaoswang,

如果是因为起始值的问题，可以试试放弃模型中其他变量，只是把有问题的线性函数做回归，得出截 ...

- _! m2 o- _/ u, N好的，谢谢您！我试试看！

chaoswang

xinting.J 发表于 2014-8-30 03:10
应该就是模型不可识别的问题，但从这个信息看不出是哪里的问题。
5 c% [3 O4 H% v) z% [我觉得包含中介的和两个变量的直接关系 ...

我们模型就是个路径分析，没有潜变量，每个变量只有一个测量值（都是客观指标），是不是没办法用您说的两个方法呢？
! g6 @, D9 f; ]. q" \, q& N% A
  G6 ^5 ]! [! b- |- V" G我先试试Kenny说的设置初始值，谢谢您！

Kenneth

chaoswang,

- `; ]4 _2 ~- {( J如果是因为起始值的问题，可以试试放弃模型中其他变量，只是把有问题的线性函数做回归，得出截距后，用该截距作为起始值再看看。

xinting.J

chaoswang 发表于 2014-8-27 11:03
: T9 |# K' q  r  w9 u1 l. D5 N今天用mplus做上述模型时，得到下面这个warning:

THE STANDARD ERRORS OF THE MODEL PARAMETER ESTIMATES  ...

# ?' s/ f' a: Y  @6 n5 f应该就是模型不可识别的问题，但从这个信息看不出是哪里的问题。
我觉得包含中介的和两个变量的直接关系原理相同，只要都是同一层面的，应该问题不大。
你有试过我前面说的方法增加每组的data point或者自己计算standard error吗？

chaoswang

" [/ Q* X! e$ A- N4 I( i' \今天用mplus做上述模型时，得到下面这个warning:
, n8 |. |0 W% ]6 l# Q( w- V
4 T; J. e7 o6 }, u3 eTHE STANDARD ERRORS OF THE MODEL PARAMETER ESTIMATES MAY NOT BE
7 G0 f6 j9 ^1 q( Z: h     TRUSTWORTHY FOR SOME PARAMETERS DUE TO A NON-POSITIVE DEFINITE
     FIRST-ORDER DERIVATIVE PRODUCT MATRIX.  THIS MAY BE DUE TO THE STARTING
0 I( H9 n% k, i& k" Q2 n* N3 o) u8 t     VALUES BUT MAY ALSO BE AN INDICATION OF MODEL NONIDENTIFICATION.  THE
     CONDITION NUMBER IS      -0.178D-15.  PROBLEM INVOLVING PARAMETER 2.
我去网上查了，似乎需要检查模型是否可以识别（identified），但是怎么去检查呢？不是只要自由度不小于0模型都可以识别么？
# Y  Q$ R/ Y& N" Q4 s6 f; W/ d# d另外，我不太明白警告里的“A NON-POSITIVE DEFINITE FIRST-ORDER DERIVATIVE PRODUCT MATRIX”是什么意思……

* ~# b3 h' c. F- s我去查看出问题的参数 parameter 2，发现是模型其中一个中介变量的intercept，发现这个参数只是不显著而已，没什么特别的地方啊。

chaoswang

xinting.J 发表于 2014-8-25 14:18
& q9 N0 A4 Y3 H( Pchaswang, 昨天本来想回你，但是因为只有一个印象，没有找到文献，我自己也没有做过，不敢贸然建议，想着 ...

! }8 o2 K. t0 o  O. eCampbell这篇文章里给出的方法（以及其他用Multilevel modeling处理dyadic data的方法)都有一个共同点，两个自变量（通常情况下是actor IV 和 partner IV）在整体上的相关为-1。因为对每个dyad的成员，成员A的partner是B，成员B的partner是A。但是他们通过将actor IV和partner IV作为within dyad variable，就将这两个自变量同时放入回归方程。
6 L% v& k/ |1 ^. a3 M2 I
6 U) t1 I: N# ^4 ]5 j/ j- B我们加的中介变量之间的相关性也是-1，因此也想用这个方法，将他们局限在within dyad中分析（当然他们确实在dyad层面没有variance），但是不知道这样行不行……

chaoswang

xinting.J 发表于 2014-8-25 14:18
chaswang, 昨天本来想回你，但是因为只有一个印象，没有找到文献，我自己也没有做过，不敢贸然建议，想着 ...

Jane 你好，谢谢你的回答。
$ [/ G! p9 V3 ?! K( C( F8 V1 h
我知道我的问题比较小众，所以大家都比较谦虚……

9 W* n" N* M: N6 H7 \+ k我现在确实是用 Campbell（2002）的方法处理数据，但我现在有两点和他们不一样：1）我们加了中介变量，2）因为有中介变量，为了方便，我们用Mplus的TWOLEVEL RANDOM代替HLM来运行模型。但是前人似乎没有这种做法，所以我们不太有把握是不是能这么做。

) n8 M' d# H$ O您说的两个数据点存在模型识别的问题我没有太明白，但确实我做模型的软件没有报错，这是怎么回事呢？T_T

; J- m" s+ Z2 ?9 ~

" a6 f6 v2 s) t4 L4 `8 J

xinting.J

chaoswang 发表于 2014-8-25 10:22
还望大家多多关注。

1 b+ O0 P/ ^) o6 I6 E( q: O5 Z4 L  ~chaswang, 昨天本来想回你，但是因为只有一个印象，没有找到文献，我自己也没有做过，不敢贸然建议，想着找到reference 再回你。
( F! g' W6 ?$ k" w6 F% `
( I& _. X! ^- }不记得在哪里看过了，用HLM时可以做dyadic data分析的，但因为每个组里只有两个数据点，存在模型识别的问题，所以需要对数据做一点处理。两种处理方法：一种是如果你用的是量表（而且题目足够多），可以把量表拆成两半，在每组中人为的构造出两个数据点，拆出的一半作为它们的测量；另一种是自己计算Y的error variance, 公式EV =(1- Reliability of Y)x Var (Y)  (根据信度计算的原理)，本来如果每组数足够多，系统会自己计算的，但是只有两个数据点，计算会有问题，只能自己先算好。

另外有一篇介绍用HLM做dyadic data的文章你可以参考，但是这篇文章里也没有提到上面的方法:
Campbell, L., & Kashy, D. A. (2002). Estimating actor, partner, and interaction effects for dyadic data using PROC MIXED and HLM: A user–friendly guide. Personal Relationships, 9(3), 327-342.

" v) z+ T4 E5 l" N. C1 A希望不会让你更糊涂了。