请教dyadic data数据处理

chaoswang

Kenny好，各位前辈好！

小弟最近在处理谈判数据，即dyadic data，通行的做法似乎是David Kenny的actor-parter interdependence model，这个模型主要目的是要考虑谈判双方相互的interdependence，这个模型一开始用SAS或者HLM运行的。但是我们想检测两条中介路径（并且比较两者大小），感觉用mplus比较方便一些，不知道用mplus的twolevel random是否是可以得到跟HLM一样的结果？
0 y6 Y3 u7 h" d6 q# M$ ^; |  O# x
另外我还有个问题：dyadic data用multilevel modeling会不会有问题？每个group只有两个人，这样within group的结果有意义么？

$ Q, E; X, B' e6 Q1 G谢谢大家！
. C2 J5 N; x% D0 I& y- d

chaoswang

还望大家多多关注。

xinting.J

chaoswang 发表于 2014-8-25 10:22
还望大家多多关注。

chaswang, 昨天本来想回你，但是因为只有一个印象，没有找到文献，我自己也没有做过，不敢贸然建议，想着找到reference 再回你。

, A) `# k! v7 }" l, e0 ^8 D4 ~$ M8 M) U不记得在哪里看过了，用HLM时可以做dyadic data分析的，但因为每个组里只有两个数据点，存在模型识别的问题，所以需要对数据做一点处理。两种处理方法：一种是如果你用的是量表（而且题目足够多），可以把量表拆成两半，在每组中人为的构造出两个数据点，拆出的一半作为它们的测量；另一种是自己计算Y的error variance, 公式EV =(1- Reliability of Y)x Var (Y)  (根据信度计算的原理)，本来如果每组数足够多，系统会自己计算的，但是只有两个数据点，计算会有问题，只能自己先算好。

! W- z8 Q; k& S+ a4 i; |9 Q$ b! I, r另外有一篇介绍用HLM做dyadic data的文章你可以参考，但是这篇文章里也没有提到上面的方法:
; r$ ?- q/ {; o! w7 r$ M/ LCampbell, L., & Kashy, D. A. (2002). Estimating actor, partner, and interaction effects for dyadic data using PROC MIXED and HLM: A user–friendly guide. Personal Relationships, 9(3), 327-342.
1 h& q9 @5 k3 S7 m$ F1 r/ R
希望不会让你更糊涂了。

chaoswang

xinting.J 发表于 2014-8-25 14:18
chaswang, 昨天本来想回你，但是因为只有一个印象，没有找到文献，我自己也没有做过，不敢贸然建议，想着 ...

$ m* g3 N  h8 X7 sJane 你好，谢谢你的回答。
+ z# k  ~" t/ S" u( ?/ D9 `
) r' d. Y% D  R! I$ ^我知道我的问题比较小众，所以大家都比较谦虚……
- |5 W5 Q, S" u- |: A8 x; K
& S1 B8 B6 t$ \" T  m" [( x我现在确实是用 Campbell（2002）的方法处理数据，但我现在有两点和他们不一样：1）我们加了中介变量，2）因为有中介变量，为了方便，我们用Mplus的TWOLEVEL RANDOM代替HLM来运行模型。但是前人似乎没有这种做法，所以我们不太有把握是不是能这么做。

您说的两个数据点存在模型识别的问题我没有太明白，但确实我做模型的软件没有报错，这是怎么回事呢？T_T

( X* U3 W) v; c8 _+ H( ^3 E
) u1 l- w8 t  K' [
, G1 w8 f- f% o' V- d  s- ^

chaoswang

xinting.J 发表于 2014-8-25 14:18
2 X+ _  n2 p% T* {; `chaswang, 昨天本来想回你，但是因为只有一个印象，没有找到文献，我自己也没有做过，不敢贸然建议，想着 ...

+ E2 M. l4 T  e0 L, u( _Campbell这篇文章里给出的方法（以及其他用Multilevel modeling处理dyadic data的方法)都有一个共同点，两个自变量（通常情况下是actor IV 和 partner IV）在整体上的相关为-1。因为对每个dyad的成员，成员A的partner是B，成员B的partner是A。但是他们通过将actor IV和partner IV作为within dyad variable，就将这两个自变量同时放入回归方程。

我们加的中介变量之间的相关性也是-1，因此也想用这个方法，将他们局限在within dyad中分析（当然他们确实在dyad层面没有variance），但是不知道这样行不行……

chaoswang

今天用mplus做上述模型时，得到下面这个warning:

1 [* G' v( h# I) W2 wTHE STANDARD ERRORS OF THE MODEL PARAMETER ESTIMATES MAY NOT BE
     TRUSTWORTHY FOR SOME PARAMETERS DUE TO A NON-POSITIVE DEFINITE
3 O7 L! x+ b1 U     FIRST-ORDER DERIVATIVE PRODUCT MATRIX.  THIS MAY BE DUE TO THE STARTING
; n, t0 ]2 ?9 R; P4 T0 D. _     VALUES BUT MAY ALSO BE AN INDICATION OF MODEL NONIDENTIFICATION.  THE
     CONDITION NUMBER IS      -0.178D-15.  PROBLEM INVOLVING PARAMETER 2.
我去网上查了，似乎需要检查模型是否可以识别（identified），但是怎么去检查呢？不是只要自由度不小于0模型都可以识别么？
1 K6 ]/ ?# U- Z. y/ u0 P7 v1 o另外，我不太明白警告里的“A NON-POSITIVE DEFINITE FIRST-ORDER DERIVATIVE PRODUCT MATRIX”是什么意思……

1 _5 c4 M, x* g9 O2 V* a7 ?我去查看出问题的参数 parameter 2，发现是模型其中一个中介变量的intercept，发现这个参数只是不显著而已，没什么特别的地方啊。

xinting.J

chaoswang 发表于 2014-8-27 11:03
今天用mplus做上述模型时，得到下面这个warning:

2 L/ F& _0 L- E# RTHE STANDARD ERRORS OF THE MODEL PARAMETER ESTIMATES  ...

/ r% T! B5 [3 i7 i- L& b- B应该就是模型不可识别的问题，但从这个信息看不出是哪里的问题。
9 Y& V6 r# `' E: o. S我觉得包含中介的和两个变量的直接关系原理相同，只要都是同一层面的，应该问题不大。
你有试过我前面说的方法增加每组的data point或者自己计算standard error吗？

Kenneth

chaoswang,
+ J1 u- u- w: h* ~4 d, H
如果是因为起始值的问题，可以试试放弃模型中其他变量，只是把有问题的线性函数做回归，得出截距后，用该截距作为起始值再看看。

chaoswang

xinting.J 发表于 2014-8-30 03:10
- _. J# k6 `7 |1 G应该就是模型不可识别的问题，但从这个信息看不出是哪里的问题。
4 {1 q8 a$ |+ j' ^. U5 ?我觉得包含中介的和两个变量的直接关系 ...

5 `4 k' J9 r1 F! U我们模型就是个路径分析，没有潜变量，每个变量只有一个测量值（都是客观指标），是不是没办法用您说的两个方法呢？
) L) H) {( }- R. u% d5 j
我先试试Kenny说的设置初始值，谢谢您！
! W" q, N6 d6 [, _1 O; _! G

chaoswang

Kenneth 发表于 2014-8-31 08:02
9 q: c% ?  H0 q) Bchaoswang,
/ Y5 k8 o; k5 V: \
, U. Q7 d; h" K) H) C& k: q如果是因为起始值的问题，可以试试放弃模型中其他变量，只是把有问题的线性函数做回归，得出截 ...

3 q& v4 @7 E. S( O3 _好的，谢谢您！我试试看！