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本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑
3 H8 s; _' v( i2 H0 {) D
0 E" g, F: t1 ?; `1 y+ B6 e+ V* ~另外一个做法是:
4 _1 t5 v( C) g3 h5 N' h* P: q# [' r, G N2 G+ t8 E" ]
将X和M中心化后,检验如下模型:
* c+ j* _: g x3 e6 l; K2 ?* D: _Model 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。) S/ d" b- [- f2 V" G7 W8 [
Model 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)
0 J3 @) r U! r3 b6 {Model 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)
5 |" ~, o2 C- j% RModel 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。5 r0 R5 H* W2 J' k
, I E) e- v5 Z$ L7 p& m$ ]3 E8 X这样做可以吗?这两种做法那个更好?1 J0 K- T T, ~
$ v' J2 \& a2 v
BTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?
0 h0 z r6 [4 ?" P, _0 m3 R+ ~
2 x6 _" _) G+ R8 y5 Y( k. ]8 B) P2 l
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