- 最后登录
- 2015-1-3
- 注册时间
- 2012-11-4
- 威望
- 0
- 金钱
- 228
- 贡献
- 185
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 413
- 日志
- 0
- 记录
- 0
- 帖子
- 20
- 主题
- 4
- 精华
- 0
- 好友
- 0
  
- 注册时间
- 2012-11-4
- 最后登录
- 2015-1-3
- 积分
- 413
- 精华
- 0
- 主题
- 4
- 帖子
- 20
|
本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑
! b+ a1 {3 d. k3 [* H. ~! j( x+ q6 A/ m0 K e' X
另外一个做法是:
/ X/ L; `8 J' l4 I* x: l% c5 J0 Y0 X& ]. F' q
将X和M中心化后,检验如下模型:
) U4 h, k! {! Y* y- Q) s+ D: m9 P# U4 MModel 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。6 v% y3 q/ s; R5 K1 V
Model 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)' ]- d1 i8 b) h& q& V- y
Model 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)
$ P% a1 A! Z7 T/ n$ x6 O* M/ sModel 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。, [+ V9 K- u3 R9 r
( Y9 L; q0 Y- a+ d& m0 E
这样做可以吗?这两种做法那个更好?1 N) v$ |7 h7 }$ x/ x1 `0 V
7 {4 s1 w* g% U, P5 d4 @# L% I- F4 D) ^BTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?
4 ~8 J) c$ b. f* U" I( J; {
* S# T( y9 e; o: _2 Z3 ?- H ^ L4 c; W$ y: |$ f
|
|