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本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑
1 X0 D. X+ W) B' x1 G# u6 U6 O
另外一个做法是:: Q0 a3 W1 K" S, V
' X4 o0 a$ R) O6 J( D. I
将X和M中心化后,检验如下模型:& C( p" g, r- [! ^/ Q- h
Model 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。5 U7 p* G' F6 n N T3 \: x
Model 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)3 W8 o7 E# } j. X5 Q0 i
Model 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)
" N9 a0 J, e0 _: [+ kModel 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。) g" v" Z% _. e( v0 S V5 N
# S) }& z+ z, @& v( A7 X( M' s0 L这样做可以吗?这两种做法那个更好?0 z1 Q) i0 B2 B
5 ]) K$ `; }; A& y- t( E, O- T
BTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?2 S9 c, v( g- ^# F; D
* F( x0 p$ f- O
' y$ o5 D2 \- W! U |
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