为什么突然不显著了？

Kenneth

朋友，你遇到的问题是原来x1,x2都各自影响y，为什么同时放进回归方程，突然两个都不显著了？

在 ppt 中第一个公式是只有x1在预测y。它的回归系数其实就是相关系数。我们假设相关 (ry1，也就是y与x1的相关) 是显著的。就是黄色的A的部分。
   
    多加了x2后，回归系数 b1 已经不再是“y与x1的相关”这么简单了。它是一个半偏相关系数。从公式可以看见， 回归系数 b1变成了    ry1 减掉「x2 对 y      解释能力」乘于「两个x 的相关」。简单来说，你可以想像这个新的回归系数是 “控制了x2后，x1对y 影响”。
   
     我不否认，x1自己对y 是有影响的，但是控制了x2后，x1对y的影响就是完全不同的意义了。如果x1与x2是很大相关的话，    控制了x2，x1对y可能就没有影响了（因为x2能够解释y    的能力是黄色的部分,多加了x1后，两个加起来还是同样是黄色的部分）。控制住x2，x1对y就没有影响了。x1与x2的相关越大，这个现象越严重。在统    计上，我们叫做“共线性”collinearity。如果是很多变量的共线性，就叫做多元共线性 multicollinearity。
5 O9 _! D0 ]4 ?   
9 j" c* j1 c" l    解释了这个现象后，如何面对你的问题呢？问题是x1与x2是不是在你的研究中同时影响y呢？如果是的话，那没有什么可以做了。因为事实是    “控制住x2，x1对y就没有影响了”。另外一个方法，就是首先做多元分析，然后再补充以一元分析（一个一个变量来研究），并说明是因为共线性才有这样的    结果吧。（其实共线性是可以测的，有一个叫做VIF variance inflation    factor）的测验可以检验共线性是否严重的。你在统计的书一定可以看见的。

jkliang

感謝Kenny的教學，我跟著問一個很基礎的問題，尚請Kenny與大家教導。
8 P4 }9 k5 [- |, t) F! c我的問題是，控制變數和調節變數有什麼不同？我知道在統計上一個是放入x2，一個是放入x1與x2的乘積項，但是在研究中該如何進行解讀？控制變數(x2)的意義是說，在研究中會影響到x1與y之間關係的變數在分析的過程中必須被「控制」，這可不可以解讀成：因為x2會影響到x1與y的關係，所以x2調節了x1與y的關係呢？就如Kenny所說明的範例，當加入x2後，x1與y的關係不見了！這個可以說x2調節了x1與y的關係嗎？我猜，是不是必須依照研究的理論假設而定？

chienhsin

回复 2楼 jkliang 的帖子


    我想二者不太一樣。
. c( c4 z# B5 T6 ^: C; J# E$ a
moderation是對「關係強度或方向」的影響，在迴歸分析裡面就是對beta weight的影響，但調節變項X2不一定對X1或Y個別有影響。
5 r6 a0 Z+ Q% S/ F# J
控制變項因為已知對Y有關係，因此需要被控制。
& B4 ^5 [! q4 G
+ }- r1 v5 }. V5 l' a4 z' U7 V
$ ?% U$ q3 g* [0 d( z

bow7

kenny,你好，刚刚看到你发的这个帖子，很受启发，非常感谢。我现在正在做一个课题，有几个问题想请教你：1、数据收集回来之后，做共线性检验，共线性很严重，该怎样处理呢？我知道可以用数据标准化降低共线性，但是我不知道这样做对最终的分析会有何影响。2用SPSS做探索性因子分析的时候，大多数变量都归到一个因子的下面了，这是不是说明数据的样本源有问题，而且因子之间的区分效度不高？该如何处理这种情况？3、在结构方程中，是否可以用X指标，直接做对Y潜变量的直接效应？也就是表示因果关系的直线箭头由指标直接指向潜变量。4、http://bbs.chinahrd.net/forum.php?mod=viewthread&tid=280559如上述链接中，图4－4－5，和图五，在结构方程中是否可以构建这样的模型？以上几个问题，请指点。谢谢！
. X  `7 X# ~6 \1 }7 c0 G0 w4 E
3 d* Q8 s; \& I, n& M! h4 b

Kenneth

bow7，
! q5 V! w# H+ i4 ]% j& `2 |8 ]1、数据收集回来之后，做共线性检验，共线性很严重，该怎样处理呢？
我猜这代表了你的模型有问题，就是有几个变量是“重复”的。在模型中删掉不要的变量吧。
, p8 R- q8 A* d) |) g6 P. x% v# z
4 x9 o. Y; }3 R$ l! k# B2用SPSS做探索性因子分析的时候，大多数变量都归到一个因子的下面了，这是不是说明数据的样本源有问题，而且因子之间的区分效度不高？该如何处理这种情况？
是的。问题与上面一样。我猜有两个原因：（1）你收回来的全是态度，你是用态度来估计态度，而这些态度都是非常接近的。如果是的话，你的模型本身就可能是非常 common sense，有问题。（2）你有同源方法偏差的问题。所有变量都是从同一个人问回来的。我自己不觉得有什么解决方法。如果你真的没有办法，可以看一看 Podsakoff, P.M., MacKenzie, S.M., Lee, J., & Podsakoff, N.P. (2003). Common method variance in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88, 879-903.
5 W& e( ]5 X! k+ `6 v! s1 ]
, z& c7 |/ G8 E& [3、在结构方程中，是否可以用X指标，直接做对Y潜变量的直接效应？也就是表示因果关系的直线箭头由指标直接指向潜变量。
不可以。指标是用来估计它所代表的潜变量的。

  X: l5 c0 i9 j( I& B4、我根据你的 link，结果是接回这一页，所以不知道什么是图4－4－5，和图五。
8 L- M' K% O" _0 l' \$ E2 c

bow7

非常感谢kenny及时的回复，让困扰了我一段时间的问题得以解决。也非常抱歉，出现操作上的错误。现在我将图4－4－5和图五导入了。请看下面两图。在结构方程中是否可以构建这样的模型？谢谢！[img][/img]

Kenneth

回复 6楼 bow7 的帖子


4 b  T9 U  a: ^+ X    bow7,我现在可以看见图形了。但是，我不明白你的意思。什么叫做：在结构方程中是否可以构建这样的模型？为什么不可以呢？你担心什么？

bow7

kenny，你好，非常感谢你的指导，这个问题已经解决了。不是担心什么，而是在用lisrel做的过程中，出现了一些问题，以致让我以为这个模型不可以构建呢。谢谢kenny！