关于检验调节作用的方法

tjuspring

Kenny:
    您好，我想请问一下，您说的在检验调节作用时，如果△R2显著，也能证明调节变量存在。但是△R2要服从F分布，我想问具体F检验怎么操作呢？例如，我现在得到以下两个回归方程：
& A& V  W( ]) w& p+ B   W=1.058X-0.101Z                  R2=0.089
   W=0.023+0.987X-0.107Z+0.101XZ     R2=0.118   △R2=0.029
3 I- D: _) b+ t7 ]% ^# L1 R   我可以分别对其进行F检验，看是否服从F分布，但是对△R2 怎么进行F检验呢？
7 h" o4 n6 d  ~' S       谢谢！

Kenneth

△R2也是服从F分布的，它的自由度是两个自由度的差。在这个情形是1，因为多了XZ这个项。

tjuspring

Kenneth 发表于 2012-2-21 14:21
△R2也是服从F分布的，它的自由度是两个自由度的差。在这个情形是1，因为多了XZ这个项。 ...

可是△R2不是一个值吗？我们怎么对一个数值进行F检验呢？还是我们让这两个方程的F值相减，去看自由度是1的情况下F值是否可以通过检验？
谢谢！

Kenneth

tjuspring 发表于 2012-2-22 14:52
可是△R2不是一个值吗？我们怎么对一个数值进行F检验呢？还是我们让这两个方程的F值相减，去看自由度是1 ...

- N% ^9 k2 `" x- C统计项 （statistics）是「R1平方减R2平方减」
/ z* g; W% r# v4 F# ?5 f$ h自由度是「df1减df2」（在这个情形是等于1）
- t7 F/ q4 }/ s# D, Q$ |这统计项服从 F-分布；
为什么不能进行F检验呢？

tjuspring

Kenneth 发表于 2012-2-23 09:19
) T, d, e. f3 `* M0 S统计项 （statistics）是「R1平方减R2平方减」
. g: }6 T, \; T2 g5 ?! P自由度是「df1减df2」（在这个情形是等于1）
这统计项服从 ...

哦，是这样啊，谢谢kenny！

sls307

Kenneth 发表于 2012-2-23 09:19
7 d. N" s2 Y2 {# G3 ?# e5 v) g统计项 （statistics）是「R1平方减R2平方减」
. O: A6 e3 X$ E" ]% T9 F" g$ D9 q自由度是「df1减df2」（在这个情形是等于1）
" _- J& J4 k- ]/ j! O- B# {3 p# F5 H# A这统计项服从 ...

罗老师：您好！根据您提到的计算，那△R2的检验应该在一般情况下不显著吧？一般情况下，△R2为0.2就比较大了。以tjuspring的例子为例，0.029/1，F值不就是0.029吗？不知，我的理解对不对。

Kenneth

对不起，是我手误。验证的应该是 F-change， df.=df1-df2。
我找到一个网页，教你如何做的。
http://www.psychstat.missouristate.edu/multibook/mlt06m.html

sls307

Kenneth 发表于 2012-3-24 17:00
2 Q/ u& p% X# |: ]. E对不起，是我手误。验证的应该是 F-change， df.=df1-df2。
! O$ _# U" \; T& J9 g9 B5 T0 S' ]我找到一个网页，教你如何做的。
" B' k& R) R8 Hhttp://www.ps ...

非常感谢Kenneth！我理解了！谢谢您！