关于检验调节作用的方法

tjuspring

Kenny:
    您好，我想请问一下，您说的在检验调节作用时，如果△R2显著，也能证明调节变量存在。但是△R2要服从F分布，我想问具体F检验怎么操作呢？例如，我现在得到以下两个回归方程：
& t2 B5 F1 v8 l3 W   W=1.058X-0.101Z                  R2=0.089
   W=0.023+0.987X-0.107Z+0.101XZ     R2=0.118   △R2=0.029
   我可以分别对其进行F检验，看是否服从F分布，但是对△R2 怎么进行F检验呢？
       谢谢！
! Q% ?5 v) @& E8 I& b8 n" T& r

Kenneth

△R2也是服从F分布的，它的自由度是两个自由度的差。在这个情形是1，因为多了XZ这个项。

tjuspring

Kenneth 发表于 2012-2-21 14:21
& O. D5 R( E  J5 T△R2也是服从F分布的，它的自由度是两个自由度的差。在这个情形是1，因为多了XZ这个项。 ...

可是△R2不是一个值吗？我们怎么对一个数值进行F检验呢？还是我们让这两个方程的F值相减，去看自由度是1的情况下F值是否可以通过检验？
1 F! h3 ~9 X( j7 r  \) p- L谢谢！

Kenneth

tjuspring 发表于 2012-2-22 14:52
可是△R2不是一个值吗？我们怎么对一个数值进行F检验呢？还是我们让这两个方程的F值相减，去看自由度是1 ...

统计项 （statistics）是「R1平方减R2平方减」
0 _: y* @$ `7 O& h- ]' g自由度是「df1减df2」（在这个情形是等于1）
这统计项服从 F-分布；
$ x6 r+ W0 M6 N9 }/ p2 K为什么不能进行F检验呢？

tjuspring

Kenneth 发表于 2012-2-23 09:19
统计项 （statistics）是「R1平方减R2平方减」
/ d+ _% K. ^4 h6 }" e/ K  l( _' K自由度是「df1减df2」（在这个情形是等于1）
这统计项服从 ...

哦，是这样啊，谢谢kenny！

sls307

Kenneth 发表于 2012-2-23 09:19
统计项 （statistics）是「R1平方减R2平方减」
自由度是「df1减df2」（在这个情形是等于1）
& [6 C) y# o0 f* a8 ^这统计项服从 ...

罗老师：您好！根据您提到的计算，那△R2的检验应该在一般情况下不显著吧？一般情况下，△R2为0.2就比较大了。以tjuspring的例子为例，0.029/1，F值不就是0.029吗？不知，我的理解对不对。

Kenneth

对不起，是我手误。验证的应该是 F-change， df.=df1-df2。
9 z; ]' {/ t8 @6 G# {( P我找到一个网页，教你如何做的。
5 i) B1 L- l  y1 t: M( ehttp://www.psychstat.missouristate.edu/multibook/mlt06m.html

sls307

Kenneth 发表于 2012-3-24 17:00
对不起，是我手误。验证的应该是 F-change， df.=df1-df2。
" W9 T4 l1 q+ P* ]6 V8 I  q1 [3 z我找到一个网页，教你如何做的。
http://www.ps ...

非常感谢Kenneth！我理解了！谢谢您！