如何通过相关系数判断多重共线性

玄兔子和夏桃

如果自变量间的相关系数很大，很可能在做回归时出现多重共线性，我想知道，所谓的自变量间的相关系数很大是多大？如果相关系数在0.3左右，且在0.01的显著性水平上显著，这样可以进一步做回归分析吗？

Kenneth

0.3 自然不算是大了。0.1-0.2 是小； 0.3-0.4 是中； 0.5-0.6 就比较大； 》0.7 就可能有问题了。
关于 共线性，我们有一个 指标，叫做 variance inflation factor VIF。你到wikipedia查一下它的公式，计算一下，没有超过界限就没有问题了。