- 最后登录
- 2015-1-3
- 注册时间
- 2012-11-4
- 威望
- 0
- 金钱
- 228
- 贡献
- 185
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 413
- 日志
- 0
- 记录
- 0
- 帖子
- 20
- 主题
- 4
- 精华
- 0
- 好友
- 0
![Rank: 3](static/image/common/star_level1.gif) ![Rank: 3](static/image/common/star_level1.gif) ![Rank: 3](static/image/common/star_level1.gif)
- 注册时间
- 2012-11-4
- 最后登录
- 2015-1-3
- 积分
- 413
- 精华
- 0
- 主题
- 4
- 帖子
- 20
|
本帖最后由 管理研究者 于 2013-6-13 16:37 编辑
9 \! F( i& f( }1 X, @" b' }
2 h2 F( ~$ e+ E6 u+ ]4 B- d' l另外一个做法是:
5 z3 n6 }4 ]% Q- G+ f* {* H1 i% _+ |
将X和M中心化后,检验如下模型:
+ b6 S' A/ n( k- sModel 1: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4), 其中,cv是控制变量。! ]0 a N0 r; _2 o
Model 2: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W)
+ C8 Z' a: [+ C/ O- ~8 b4 G( n! RModel 3: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M,W,XM)
* \. k! N& |/ s6 k- u$ }Model 4: y=f1(cv1,cv2,cv3,cv4,X,M),按W分组回归。
, E3 n2 H" G. i# U Y& c# L
6 B- S, \) w+ Q1 s: z) H$ j这样做可以吗?这两种做法那个更好?
. x6 l( w$ z8 g$ s0 y1 ~6 w# j9 M6 T4 \# y
BTW:分组回归后,如何检验两个系数显著差异?
5 H4 X* C; ]. [ ?. ?/ _/ N; b+ z
/ h5 S! E& `; y0 E2 g2 D- i& S( _2 _
|
|