[系统转发] 管理研究理论和贡献探讨 2

afanti，我不是做战略研究的，所以在网上查了一下资料才明白托宾Q是什么。不过还是不明白这里的“稳健性”是什么:-(  你列举的两种情况似乎是不同的:

（1）“开始是以Roa为因变量来回归的，要是看看结论的稳健性，文章接着使用托宾Q来回归一次”。如果按托宾的定义，Q比率=公司的市场价值/资产重置成本，那么托宾Q只是用来表示企业业绩的另外一个指标而已。与ROA不同的是，ROA强调过去的财务绩效，而托宾Q评价的方便更加综合，可能代表了未来的情况。用它们俩分别做因变量，含义是有差别的，虽然都是指企业绩效。不知道这里的稳健性是不是看自变量对于企业过去财务绩效和未来可能的财务绩效在预测上是否一致呢？只是猜测。

（2）“将原来的数据对半开，再进行回归，看看是否还是支持假设的”。我不太明白他们为什么要这样做。把样本对半后，样本量小了，假设不再得到支持也是很正常的，可以说明什么呢？所以我猜有一种情况是，作者为了验证这里没有调节变量（也就是自变量与因变量的关系在各种类型的企业中是恒定的），所以就按照可能的调节变量把企业分两半，看看关系是不是恒定的。不过即使这样，分组也不是验证调节变量最好的办法哦。

对不起，还是猜的... 就像Kenny说的，得先明白他们说的稳健性到底指什么，才可以回答呢。

Kenny，谢谢！明白了～～
唉，construct validity说起来大家都知道，可是要在研究中把它做好真的不简单呢。

刚听kenny在南大的讲座回来，真好，kenny果然相当的牛，可惜讲座没有安排在周末，我只听到了一场，有现场录相么，想看下。

Kenneth

谢谢你的话。我答应了给贾老师用录像他们作教学之用，不是公开的，对不起。

Tsai88

Kenny,我想问为什么需要做HLM,如果不做会出现什么后果，比如affective clima会影响LXM与workplace friendship,如果就把affective clima当作level 1
直接做调节会出现什么结果？？

Kenneth

Hi Tsai88,
如果你是刚刚听过我在南京大学的讲课的话，在我的ppt的11-12页，我就解释了为什么在一个HLM的问题中不可以把一个二阶的变量拉下来当作一阶的变量用。
主要的原因是如果一阶的变量是X→Y，二阶的变量叫Wj，一阶的随机误差叫rij的话，本来在一阶的关系中，rij是一个与什么都无关的随机项。但是如果现在多了一个二阶的变量来影响X→Y的关系，你又硬要把Wj当成是一个一阶的变量的话，这时候，新的同时包括了X，Y，Wj的一层回归的误差项就会不是随机了。它是一个一阶回归误差，二阶回归的误差，和误差*X的函数，违反了回归的假设，导致了偏差的参数估计了。

百合叶

Dear Kenneth,
Thank you for your impressive lectures in Nanjing University.
One of academic experts on the peak of the mountain of Management Science.

Tsai88

kenny,问一个概念性的问题，effect size是什么意思，跟statistical power有什么区别呢？？

Tsai88

再问一个概念性的问题，自相关和共线性都是通过检验残差来诊断吗，他们有什么区别？？

Kenneth

谢谢您的称赞。我常常说，中国的人才多的是。再等几年，只要我们抱着真诚去学、去做，像我这样的人很快就会到处都是了。